要下载Python本地数据包，可以按照以下步骤在VSCode中进行：

1. 打开VSCode，打开你的Python项目文件夹。
2. 在VSCode的终端中输入以下命令来安装你需要的Python本地数据包，例如：

   pip install package_name
   

   其中，package_name是你要安装的数据包的名称。
3. 等待安装完成，你就可以在你的Python项目中使用这个数据包了。

另外，你也可以使用VSCode的插件来管理Python的依赖包，比如Python Extension Pack插件，它可以帮助你更方便地管理你的Python项目的依赖包。